التداول مقاييس الأداء الاستراتيجية

أرون المؤشر كروس استراتيجية تجارة (خروج الإعداد) أولا استراتيجية التداول المطور: توشار شاندي. المفهوم: استراتيجية تجارية مقرها في المذبذب. هدف البحث: تحقق أداء أرون المؤشر كروس. المواصفات: الجدول 1. النتائج: الشكل 1-2. إعداد التجارة: يقيس قوة الاتجاه الهابط. الصفقات طويلة: AroonUp ط 1 الصلبان فوق AroonDown ط 1. الصفقات قصيرة: AroonDown ط 1 الصلبان فوق AroonUp ط 1. الفهرس: ط بار الحالي. الدخول التجارة: الصفقات الطويلة: شراء عند الفتح يوضع بعد إعداد الصاعد. الصفقات قصيرة: يتم وضع بيع في العراء بعد الإعداد الهابط. خروج التجارية: الجدول 1. المحفظة: 42 أسواق العقود الآجلة من أربعة قطاعات السوق الرئيسية (السلع والعملات وأسعار الفائدة، ومؤشرات الأسهم). البيانات: 32 عاما منذ عام 1980. منصة الاختبار: MATLAB. II. يتم اتباع حساسية اختبار جميع الرسوم البيانية 3-D بنسبة 2-D الخرائط الكنتورية للربح عامل، شارب، مؤشر الأداء قرحة، بمعدل نمو سنوي مركب، تراجع الحد الأقصى، نسبة الصفقات المربحة، ومتوسط وين / متوسط نسبة الخسارة. يظهر في الصورة النهائية حساسية الأسهم المنحنى. المتغيرات اختبار: مؤشر أرون مؤشر الوقت (التعاريف: الجدول رقم 1): الشكل 1 أداء المحفظة (المدخلات: الجدول رقم 1 لجنة انزلاق: 0). فترة)) / مؤشر أرون. مؤشر أرون 10، 200، الخطوة 5 (القيمة الافتراضية: مؤشر أرون 25) الصفقات الطويلة: AroonUp ط 1 الصلبان فوق AroonDown ط 1. الصفقات قصيرة: AroonDown ط 1 الصلبان فوق AroonUp ط 1. الفهرس: أتوق الصفقات: يتم وضع شراء عند الفتح بعد إعداد الصاعد. الصفقات قصيرة: يتم وضع بيع في العراء بعد الإعداد الهابط. خروج الوقت: ن اليوم الخامس في ختام، ن مؤشر الوقت. وقف خروج الخسارة: ATR (ATR طول) هو متوسط ​​المدى الحقيقي على مدى فترة من ATR طول. ATR وقف هو من مضاعفات الرقم ATR (ATR طول). الصفقات طويلة: يتم وضع وقف بيع في الدخول ATR (ATR طول) ATR إيقاف. الصفقات قصيرة: يتم وضع وقف شراء في الدخول ATR (ATR طول) ATR إيقاف. مؤشر الساعة 1، 40، الخطوة 1 ATR طول 20 ATR أوقفوا 6 أرون مؤشر 10، 200، الخطوة 5 مؤشر الساعة 1، 40، الخطوة 1 معلومات عن المؤشرات اليومية لدينا نحن تتبع العديد من المؤشرات المختلفة لدائرة شرطة تقلبات التداول (المتداولة في البورصة المنتجات). كل مؤشر هو استراتيجية تستند إلى إشارة التي تتيح لنا التعرف والتجارة جنبا إلى جنب مع الاتجاهات الاتجاه. باستخدام مؤشرات تستند إلى إشارة ونحن قادرون على البقاء الهدف في التداول لدينا وتقليل الأخطاء التي تنشأ من اتخاذ القرارات القائمة على العاطفة. بعد استراتيجياتنا ببساطة ينطوي تداول الأوراق المالية في نفس اتجاه المؤشر. وهذا يعني شراء الأمنية عندما يصبح مؤشر إيجابي، وبيع ورقة مالية (وشراء معكوس) عندما يتحول مؤشر سلبي. كل مؤشر يأخذ القراءات اليومية للبيانات السوق بعد الإغلاق. ثم يتم نشر قيم المؤشرات على مجموعة من المقاييس على صفحتنا التوقعات اليومية وبالبريد الإلكتروني للمشتركين. إذا لم يتغير أي مؤشر الاتجاه ويتسبب في شراء أو بيع الإشارة، يتم إرسال تنبيه عبر البريد الإلكتروني الآلي أيضا على أي المشتركين الذين يرغبون في الحصول على هذا التنبيه. استراتيجيات المزدوجة للتجارة VXX الرابع عشر ونحن نقدم حاليا اثنين من الاستراتيجيات التي تنطبق على التداول على المدى القصير VIX دائرة شرطة الآجلة، مثل VXX، والرابع عشر، وSVXY. كل من هذه الاستراتيجيات نهجا مختلفا لتحقيق أقصى قدر من المكاسب. لأنه لا يوجد استراتيجية واحدة هي الكمال، والسوق لا يمكن التنبؤ بها أصلا، ونحن نستخدم استراتيجيات اثنين في وقت واحد للتعويض عن الضعف في كل من الاستراتيجيات للحد من عمليات السحب وتذليل عوائد على مدى الأشهر والسنوات. 1) استراتيجية VXX التحيز - هي التي شيدت استراتيجية التحيز لدينا باستخدام بيانات VIX الآجلة جنبا إلى جنب مع العنصر الذي يراقب الكامنة وراء التغيرات الزخم في بنية المدى. - تشير قيمة إيجابية إشارة شراء لVXX، في حين تشير قيمة سالبة للإشارة بيع (وإشارة شراء للالرابع عشر). 2) قسط تقلب المخاطر (استراتيجية VRP) - استراتيجية VRP لدينا هو الاختلاف من مؤشر يستخدم عادة لقياس تقلب ضمني إلى الأمام مقابل تقلب الفعلي. - تشير قيمة إيجابية اشارة شراء للالرابع عشر، في حين تشير قيمة سالبة للإشارة بيع (وإشارة شراء لVXX). - الاستراتيجية المشتركة VRP VXX التحيز - نشتري الرابع عشر أو VXX فقط عندما يتفق إشارات VXX التحيز وVRP على الاتجاه للتجارة. - عندما لا نتفق، والمحفظة نقدا (ما يقرب من 30 من الوقت). تتبع الأداء الستة أشهر الأخيرة من التوقعات غير متاحة على موقعنا على الصفحة توقعات يومية دائما. وتشمل النتائج backtested تحليل البيانات منذ بدء VIX تداول العقود الآجلة، وفيما يلي ملخص لها. وتظهر سنويا في المئة الربح / الخسارة النتائج backtested لكل من استراتيجياتنا استخدامها مع الرابع عشر VXX في الجدول التالي. يتم تضمين لأغراض المقارنة المرجعية، مجموعة تتكون من شراء وعقد النهج في الرابع عشر في العمود الأيمن (ملاحظة: الأسعار اليومية للVXX والرابع عشر مسبق لتمويل إنشائها قد استمدت من البيانات VIX الآجلة الفعلية). تنويه: تجارة هذه الاستراتيجيات هي محفوفة بالمخاطر. يرجى قراءة شروط الاستخدام الخاصة بنا لإبراء إضافية. يمكن تصور البيانات ربح / خسارة سنوية في الرسم البياني أدناه. هذا هو اختبار من استراتيجيتنا، والرابع عشر التداول (تقلبات قصيرة) وVXX (تقلبات طويلة)، منذ منتصف عام 2004. المفاهيم وراء استراتيجيتنا هي معقدة، ولكن بعد استراتيجيتنا هي بسيطة. نحن المتوسط ​​التجارة أقل من واحد في الأسبوع. الحصول على طلبات الاكتتاب إشارة كل يوم الصورة قبل السوق المفتوحة وإدخال الأوامر في أي وقت من اليوم لتنفيذ التلقائي في ختام باستخدام السوق على اساس وثيقة (وزارة التجارة) النظام. لتلقي التحديثات اليومية لهذه الاستراتيجية، والاشتراك مقابل أقل من 1 في اليوم. هذه هي استراتيجية عدوانية للغاية من حيث المخاطر والعوائد المحتملة، ويجب التعامل معها على هذا النحو. لا يتم توظيف توقف واقية. لاتباع نهج أقل تقلبا، انظر هذا الاختبار تداولات منتصف المدة VIX دائرة شرطة ZIV وVXZ. في جميع المقاييس، فإن استراتيجية تحسن كبير على شراء عقد الرابع عشر، ولكن الأهم من ذلك، استراتيجية وجيد جدا القيام به إدارة عمليات السحب محفظة (خسائر). وهذا واضح ليس فقط من انخفاض في خفض الحد الأقصى، ولكن أيضا من أداء مؤشر القرحة تحسنت بشكل ملحوظ. مؤشر الأداء قرحة هو إحصائية القيمة التي يقيس العائد استراتيجية الصورة بالنسبة للطول وشدة خسائرها. وقال ل قيمة الذروة السابقة. وكانت القراءة -20 شأنها أن تشير إلى محفظة بانخفاض 20 من ذروته السابقة. قراءة في 0 شأنها أن تشير إلى محفظة ضربت كل وقت عالية في ذلك اليوم. لاحظ كيف الاستراتيجية قد قلل بشكل كبير من أسوأ عمليات السحب التي رافقت الرابع عشر. كل الاختلافات الاستراتيجية روابط أخرى مسرد: مؤشر VIX وغالبا ما يشار إليها باسم سوق ق. هو مقياس لتوقعات السوق الصورة لتقلبات سوق الأسهم خلال ال 30 يوما المقبلة. لا يمكن للمستثمرين بالاستثمار مباشرة في مؤشر VIX، لكنها يمكن أن تستثمر في العقود الآجلة والخيارات ودائرة شرطة التي تحاول تعقب التغييرات في المؤشر. هنا في تقلب تقدم بسيط، ونحن التجارة VIX دائرة شرطة. أ href VIX مؤشر ETP، أو هو مصطلح شامل يتضمن كل من صناديق الاستثمار المتداولة (صناديق الاستثمار المتداولة) وإشعار تجاري (المتداولة ملاحظات). نحن نستخدم ETP المدى في جميع أنحاء هذا الموقع للتبسيط الصورة، لأن استراتيجيتنا يمكن تطبيقها على كل من VIX صناديق الاستثمار المتداولة وإشعار تجاري. أ href ETP الرابع عشر وVXX أمثلة من VIX دائرة شرطة. كلا محاولة لتتبع مؤشر VIX من خلال التعرض للعقود الآجلة الأولى والثانية الشهر VIX. تقدم VXX التعرض لفترة طويلة، في حين تقدم الرابع عشر اليومي معكوس التعرض (قصيرة). هذا الزوج من دائرة شرطة يميل إلى أن يكون أكثر تقلبا من VXZ / ZIV. أ href الرابع عشر / VXX ZIV وVXZ أمثلة من VIX دائرة شرطة. كلا محاولة لتتبع مؤشر VIX من خلال التعرض لVIX العقود الآجلة أشهر 4-7 (منتصف المدة). تقدم VXZ التعرض لفترة طويلة، في حين تقدم ZIV اليومي معكوس التعرض (قصيرة). هذا الزوج من دائرة شرطة تميل إلى أن تكون أقل تقلبا من VXX / الرابع عشر. أ href ZIV / VXZ الاشتراك للحصول على ما لا يزيد عن 1 يوم محاكاة VIX ETP شروط البيانات: الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية وجميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر. لدينا استراتيجية قد لا يكون مناسبا لجميع المستثمرين وجميع المستثمرين أن تنظر بعناية المخاطر المحتملة إستراتيجية وأهدافهم الاستثمارية الخاصة قبل الاستثمار في أي استراتيجية. NO التمثيل انه يتم تحقيق أي حساب أو من المحتمل أن تحقيق نتائج مماثلة لتلك التي تظهر. المعلومات والتحليلات الواردة في هذا الموقع مقدمة لINFORMATIONAL أغراض فقط. ولا يوجد هنا ما تفسر على أنها نصيحة استثمارية ذات طابع شخصي. تحت أي ظرف من الظروف هل هذه المعلومات تمثل توصية لشراء أو بيع أو عقد أي الأمن. أي من المعلومات الواردة في هذا الموقع يضمن أن تكون صحيحة، وأي شيء مكتوب هنا يجب أن تخضع لتدقيق مستقل. أنت، وأنت وحدك، وحدك المسؤول عن أي قرارات الاستثمار التي تقوم بها. 2014 تقلب تقدم بسيط